针对您提出的“非法销售外烟被抓，买烟的怎么处理”这一问题，我们需要从法律角度进行详细分析。

首先，要明确的是，非法销售外烟主要涉及的是销售方的违法行为，而买烟的行为本身，在一般情况下，并不直接构成犯罪。但是，这并不意味着买烟的行为完全不受法律约束或没有后果。

一、买烟行为的法律性质

买烟，作为消费者行为，在正常情况下是合法的。然而，当买烟的行为与非法销售外烟的行为相关联时，其法律性质可能会发生变化。特别是如果买烟者明知所购外烟为非法销售，仍然进行购买，那么这种行为可能在一定程度上助长了非法销售活动，但通常不会直接受到刑事处罚。

二、买烟者可能面临的法律后果

1. 行政处罚风险：虽然买烟者本身不直接因购买行为而受到刑事处罚，但如果买烟行为被认定为与非法销售活动有密切关联，或者买烟者存在其他违法行为（如多次大量购买用于非法转售等），那么买烟者可能会面临行政处罚，如警告、罚款等。但这种情况相对较少，且需要具体证据支持。

2. 民事责任风险：如果买烟者因购买非法销售的外烟而遭受了损失（如健康损害、财产损失等），并且能够证明这种损失与非法销售行为有直接因果关系，那么买烟者有权向销售方提起民事诉讼，要求赔偿损失。

3. 配合调查义务：在非法销售外烟的案件中，买烟者作为可能的证人，有义务配合相关部门的调查工作，提供真实、准确的证言和证据。

三、特殊情况下的处理

如果买烟者不仅购买了非法销售的外烟，还积极参与了非法销售活动（如协助销售、宣传等），那么这种行为就可能构成共同犯罪或从犯，将受到相应的刑事处罚。

四、建议与总结

对于买烟者而言，最重要的是要遵守法律法规，不购买非法销售的外烟。如果发现有人非法销售外烟，应及时向相关部门举报，以维护市场秩序和消费者权益。同时，买烟者也应了解自己的法律权利和义务，避免在不知情的情况下卷入非法活动。

综上所述，非法销售外烟被抓时，买烟者本身通常不会直接受到刑事处罚，但可能面临行政处罚风险、民事责任风险以及配合调查的义务。因此，建议买烟者遵守法律法规，不购买非法销售的外烟，并在必要时积极配合相关部门的调查工作。