当您遇到健身房不给退钱的情况，并决定通过法律途径来解决问题时，您可以按照以下步骤进行：

一、明确法律关系与合同条款

首先，您需要明确自己与健身房之间的法律关系，这通常是一种服务合同关系。接下来，仔细查看您与健身房签订的合同条款，特别是关于退款、违约责任和合同解除等方面的内容。这将帮助您确定健身房是否存在违约行为，以及您是否有权要求退款。

二、收集证据

在起诉之前，收集充分的证据是至关重要的。您需要收集以下类型的证据：

1. 合同文本：包括您与健身房签订的所有合同和协议。
2. 付款凭证：如银行转账记录、支付宝或微信支付截图等，证明您已经支付了相关费用。
3. 沟通记录：您与健身房工作人员之间的所有沟通记录，包括电话录音、短信、微信聊天记录等，这些都能作为您尝试协商退款的证据。
4. 其他证据：如健身房的宣传资料、课程表、健身器材状况照片等，如果健身房的服务与宣传不符或存在其他问题，这些证据也能起到辅助作用。

三、尝试协商与投诉

在正式起诉之前，您可以尝试与健身房进行协商，明确表达您的退款意愿和理由，并保留好沟通记录。如果协商无果，您可以向当地的消费者协会或相关监管部门进行投诉，寻求他们的帮助和调解。

四、撰写起诉状并提交法院

如果协商和投诉都无法解决问题，您可以考虑向法院提起诉讼。在撰写起诉状时，请务必写清楚以下内容：

1. 原告和被告的信息：包括您的姓名、联系方式、住址以及健身房的名称、地址、法定代表人等信息。
2. 诉讼请求：明确您要求健身房退还的费用金额，以及可能的违约金或其他赔偿。
3. 事实和理由：详细说明健身房的违约行为以及您要求退款的理由，同时列出您所依据的法律条款和事实证据。

撰写完成后，将起诉状及相关证据提交给有管辖权的法院，并等待法院的受理和开庭通知。

五、参与庭审与举证质证

在庭审过程中，您需要按照法院的要求进行举证和质证。这意味着您需要向法庭展示您收集的证据，并解释这些证据如何支持您的诉讼请求。同时，您也需要对健身房提供的证据进行质证，指出其中可能存在的问题或不足。

六、注意诉讼时效

最后，需要注意的是，民事权利的诉讼时效通常为三年。这意味着从您知道或应当知道自己的权利被侵害之日起三年内，您需要向法院提起诉讼。如果超过这个时效期限，您的诉讼请求可能会因为超过诉讼时效而被法院驳回。

综上所述，当您遇到健身房不给退钱的情况时，通过明确法律关系、收集证据、尝试协商与投诉、撰写起诉状并提交法院、参与庭审与举证质证以及注意诉讼时效等步骤，您可以有效地维护自己的合法权益。