当您遭遇境外诈骗且钱款未能追回时，作为受害人，您可以采取以下步骤来应对这一情况：

一、立即报案

首先，您应尽快向当地公安机关报案。报案时，请提供尽可能详细和准确的信息，包括诈骗发生的时间、地点、诈骗方式、涉案金额以及您所掌握的任何证据，如转账记录、聊天记录等。这有助于警方迅速展开调查，并尽可能挽回您的损失。报案后，务必索要书面报案回执以备将来查询使用。

二、保留证据

在报案之前和之后，您都应妥善保管所有与诈骗相关的证据资料。这些证据对于立案调查和后续追诉都至关重要。请确保您保存的证据真实、完整，且能够清晰地反映诈骗事实。

三、了解法律规定

了解相关法律规定对于维护您的权益非常重要。根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，诈骗公私财物数额较大的将受到刑事处罚，并且犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或责令退赔给被害人。这意味着，如果诈骗犯被抓获并判定有罪，您有可能追回部分或全部损失。

四、积极协助警方

在警方调查过程中，您应积极配合并提供所需信息。如果警方需要您提供更多证据或协助调查，请务必及时响应。您的积极合作将有助于警方更快地破案并追回损失。

五、寻求其他途径

如果警方无法追回损失，您还可以考虑通过其他途径来维护自己的权益。例如，您可以咨询律师了解民事诉讼的可能性，或者通过消费者权益保护组织寻求帮助。

六、加强防范意识

最后，为了防止再次遭受诈骗，您应加强防范意识并采取必要的预防措施。例如，不要轻信陌生人的诱饵和虚假承诺，谨慎处理个人信息和财务信息，以及定期更新和升级您的安全软件等。

总之，虽然境外诈骗案件破案难度较大，但作为受害人，您仍应积极采取行动来维护自己的权益。通过及时报案、保留证据、了解法律规定、积极协助警方以及寻求其他途径来追回损失，您有可能最大限度地减少自己的损失并维护自己的合法权益。