在小三被威胁的情况下，是否需要全部退还所涉财物，并不是一个绝对的结论，而是需要根据具体情况来分析。以下是我从几个不同角度对这一问题的详细解答：
法律角度：
- 如果小三所获得的财物是通过不正当手段（如欺诈、胁迫等）取得的，那么根据法律规定，这些财物可能属于不当得利，应当予以退还。
- 如果小三所获得的财物是基于双方自愿的赠与行为，且没有违反法律法规的强制性规定，那么赠与行为一旦完成，通常不可撤销，小三无需退还。
道德角度：
- 无论财物是如何获得的，如果小三的介入导致了他人家庭的破裂或伤害，从道德层面来说，退还财物可能被视为一种对受害方的补偿或道歉。
- 但道德层面的要求并不具有法律强制力，因此不能作为要求小三全部退还财物的法律依据。
实际情况角度：
- 需要考虑财物的具体性质、数量以及小三的经济状况等因素。如果财物价值巨大，且小三无力全部退还，那么可能需要通过协商或法律途径来解决退还问题。
- 另外，如果威胁行为本身构成违法犯罪（如敲诈勒索），那么小三可以向公安机关报案，寻求法律保护。在这种情况下，退还财物的问题可能需要与刑事案件的处理相结合来考虑。
综上所述，小三在被威胁的情况下是否需要全部退还所涉财物，需要根据具体情况来分析。如果涉及法律问题，建议小三咨询专业律师（如我），以便获得更具体的法律建议和指导。同时，也建议各方保持冷静和理性，通过协商或法律途径来妥善解决纠纷。