培训机构合同上写任何理由不退费，这样的条款并不一定合法。具体分析如下：
格式条款的效力问题：
- 如果该不退费条款是格式条款，且培训机构在签订合同时未履行提示或者说明义务，导致消费者没有注意或者理解该条款，那么消费者可以主张该条款不成为合同的内容。
- 如果该条款不合理地免除或者减轻培训机构责任、加重消费者责任、限制或排除消费者主要权利，那么该条款应被认定为无效。
消费者自身违约的情况：
- 如果消费者因自身原因违反合同约定要求退费，而培训机构已经充分履行了合同义务，且合同条款合理合法并已尽告知义务，那么培训机构依据合同约定拒绝退费，该行为可能具有合法性。
培训机构违约的情况：
- 如果培训机构存在违约行为，如未按约定提供培训服务、教学质量严重不达标等，那么消费者有权要求退费，即使合同中有“不退费”的约定，此约定也不能对抗培训机构的违约事实。
因此，培训机构合同上写任何理由不退费，并不能一概而论其合法性。在面临此类问题时，消费者应首先尝试与培训机构进行沟通和协商；如果无法达成共识，可以考虑向消费者协会投诉或向法院提起诉讼等途径来维护自身的合法权益。