入职时公司收取押金且拒不退还，这种情况确实可以考虑报警，但报警前需要明确其法律性质和可能的处理方式。

首先，从法律角度来看，用人单位不得要求劳动者提供担保或以其他名义向劳动者收取财物，因此公司收取押金的行为本身是不合法的。如果公司以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取劳动者钱财，且数额达到一定标准，那么可能涉嫌诈骗罪。在这种情况下，报警后警方会依法展开调查处理，以维护劳动者的权益。

然而，如果仅属于普通的劳动纠纷，即公司收取了押金但并未构成诈骗等违法犯罪行为，那么报警后警方可能会建议劳动者通过劳动争议处理途径来解决。具体来说，劳动者可以先尝试与公司进行协商，要求退还押金。如果协商无果，可以向当地的劳动监察部门投诉，劳动监察部门有权责令公司限期退还押金，并依法给予处罚。此外，劳动者还可以申请劳动仲裁，通过仲裁裁决来要求公司退还押金。如果对仲裁结果不服，还可以向法院提起诉讼。

综上所述，虽然报警是一种可能的途径，但对于入职押金不退的问题，更推荐劳动者通过劳动争议处理途径来解决，因为这通常更为直接且有效。在处理过程中，劳动者应保留好相关证据，如押金缴纳凭证、合同等，以支持自己的诉求。