如果收到私人手机号发来的催收短信，并声称要到公司催收，你应保持冷静，采取一系列措施来维护自己的合法权益。以下是具体的应对步骤：

一. 保留证据

• 短信记录：完整保存收到的威胁短信，包括发送时间、号码、文字内容等，这些都是后续维权的重要证据。

二. 冷静应对与明确回复

• 保持冷静：不要被威胁信息吓倒，理性处理这一情况。
• 明确回复：可以通过短信表明自己的立场，告知对方其行为违法，并要求立即停止此类行为。

三. 确认发送者身份

• 识别真伪：尝试判断威胁信息是否真实来自催收机构，还是诈骗活动。可以通过查询相关信息或咨询专业人士来验证。

四. 联系相关机构

• 金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，应立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
• 公司安保或人事部门：如果催收人员真的到公司骚扰，可以立即联系公司安保或人事部门，请求他们协助处理。

五. 寻求法律帮助

• 咨询律师：如果催收行为严重影响你的生活和工作，可以考虑咨询律师，获取专业的法律建议和解决方案。
• 提起诉讼或报案：在律师的指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。如果催收人员的行为涉嫌刑事犯罪，如敲诈勒索、非法侵入等，应立即报案。

六. 加强个人信息安全

• 保护信息：确保个人信息不轻易泄露，特别是与工作和财务相关的信息。
• 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

我的观点：面对私人手机号发来的催收短信，特别是声称要到公司催收的，你应保持冷静，采取上述措施来应对。记住，合法的催收行为必须遵守法律法规，不得侵犯债务人的合法权益。如果催收行为违法，你有权采取法律手段来维护自己的权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。