一般情况下，领导不给我们开空调并不直接构成违法，但可能违反了劳动法的相关规定。具体分析如下：

依据《劳动法》，企业有责任确保员工处于安全、卫生的劳动环境中。若工作场所温度过高或过低，导致员工无法正常工作，甚至可能对其健康造成威胁，那么可以视为用人单位未能提供合适的劳动条件。在这种情况下，员工可以尝试与领导沟通解决问题，如协商无效，可向劳动监察部门投诉，由他们展开调查并作出相应处理。然而，要证明工作环境对个人造成伤害，可能需要具备一定的证据。

因此，虽然领导不开空调不一定违法，但如果因此导致了工作环境恶劣，影响了员工的身心健康和工作效率，员工是有权采取相应措施维护自己的合法权益的。如果你在这方面遇到了具体的问题或困扰，可以直接向我咨询，我会为你提供更详细的法律建议和帮助。