结论是：你应该跟保险公司说一下这个情况。

1. 事故报告的重要性：虽然外卖小哥表示他没事并离开了，但这仍然构成了一个交通事故。向保险公司报告这个事故是很重要的，因为这可能涉及到你的车辆保险理赔问题。如果后续外卖小哥出现任何身体问题或者他的电动车有损坏，他可能会回来找你索赔。如果你已经向保险公司报告了这个情况，那么处理后续的索赔事宜就会更加顺利。

2. 保险条款的要求：很多车辆保险合同中都规定了，在发生交通事故后，被保险人需要尽快向保险公司报告事故情况。如果你没有按照合同要求及时报告，那么保险公司可能会拒绝承担后续的理赔责任。因此，为了避免不必要的麻烦，你还是应该跟保险公司说一下这个情况。

3. 保护自己的权益：虽然外卖小哥表示他没事，但并不能完全排除他后续会提出索赔的可能性。如果你已经向保险公司报告了这个情况，并且保留了相关证据（比如事故现场的照片、外卖小哥的联系方式等），那么你就可以更好地保护自己的权益，避免因为后续索赔问题而产生纠纷。

综上所述，跟保险公司说一下这个情况是很有必要的。你可以拨打保险公司的客服电话，向他们详细说明事故的情况，并按照他们的要求提供相关信息和证据。