如果您因食用外卖导致过敏并希望进行索赔，可以按照以下步骤操作：

一、及时就医并保留证据

首先，您应立即就医，确保自身健康得到妥善处理。在就医过程中，请务必保留好所有相关的医疗资料，包括病历、诊断证明、医疗费用收据等。这些资料将作为您过敏事实及所受损害程度的重要证明。

二、收集外卖相关证据

在就医的同时，您还应收集与外卖相关的所有证据。这包括但不限于外卖订单详情（如订单号、下单时间、菜品列表等）、外卖包装（如包装盒、餐具等）、剩余食物（如果可能的话）以及外卖配送员的联系方式或配送记录。这些证据将有助于确定涉事外卖商家，并为后续的索赔过程提供支持。

三、与外卖商家沟通

在收集了足够的证据后，您可以主动与外卖商家进行沟通。清晰地向商家说明您的过敏情况、就医经历以及因此产生的费用，并提出合理的赔偿要求。您可以要求商家赔偿医疗费、误工费、护理费等因过敏而产生的直接经济损失。

四、向第三方平台投诉

如果与外卖商家的沟通未能达成共识，或者商家拒绝赔偿，您可以向第三方外卖平台投诉。在投诉时，请提供详细的证据和情况说明，请求平台介入调解。平台通常会根据相关规定和流程，协助您与商家进行协商，并尽力促成双方达成和解。

五、寻求法律途径

如果经过上述步骤后问题仍未得到解决，您可以考虑通过法律途径来维护自己的合法权益。根据《消费者权益保护法》等相关法律法规，您可以向消费者协会投诉，或者向法院提起诉讼，要求商家承担相应的赔偿责任。在诉讼过程中，您需要提交充分的证据来支持自己的索赔主张，包括上述提到的医疗资料、外卖证据以及沟通记录等。

总之，因食用外卖导致过敏并希望进行索赔时，您应及时就医并保留好相关证据，与外卖商家进行沟通，并在必要时向第三方平台投诉或寻求法律途径。在整个过程中，请保持冷静和理性，以便更好地维护自己的合法权益。