盒马配送员离职时，有权要求用人单位退还收取的500元押金。以下是具体的分析和法律依据：
一. 分析押金退还的法律依据
用人单位不得收取押金：根据《中华人民共和国劳动合同法》第九条，用人单位在招用劳动者时，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。这意味着，盒马作为用人单位，在配送员入职时收取500元押金的行为是违法的。
押金应退还劳动者：同样依据《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条，用人单位违反规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，应由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人。因此，配送员离职时，有权要求盒马退还这500元押金。
二. 押金退还的具体操作
与用人单位沟通：首先，建议配送员与盒马的HR或相关负责人进行沟通，明确表达要求退还押金的意愿，并指出相关法律规定。
向劳动行政部门投诉：如果盒马拒绝退还押金，配送员可以向当地的劳动行政部门投诉，由劳动行政部门依法处理，并责令盒马退还押金。
法律途径维权：若通过上述途径仍无法解决问题，配送员还可以考虑通过法律途径维权，如提起劳动仲裁或诉讼。
我建议：配送员在离职时，应主动与盒马沟通要求退还押金。如遇拒绝，可依法向劳动行政部门投诉，必要时可提起劳动仲裁或诉讼以维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。