客户因未退压金而拿走充电宝的行为可能构成违法行为，您有权要求其返还并承担相应的法律责任。针对此情况，我们可以从以下几个方面进行分析：

一. 客户行为的法律分析

1. 侵占他人财物：客户在未退还压金的情况下，擅自拿走充电宝，这一行为可能构成侵占他人财物。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，侵占他人财物是违法行为，应承担相应的民事责任。
2. 合同违约：如果客户与商家之间就充电宝的使用和压金的退还签订了合同，那么客户不退压金并拿走充电宝的行为就构成了合同违约。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二. 商家的应对措施

1. 要求返还：商家有权要求客户返还充电宝，并退还压金。如果客户拒绝返还，商家可以采取法律手段维护自己的合法权益。
2. 协商处理：在采取法律手段之前，商家可以尝试与客户进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。例如，商家可以提出退还压金并要求客户返还充电宝，或者双方协商达成其他和解协议。
3. 提起诉讼：如果协商无果，商家可以向人民法院提起诉讼，要求客户承担侵权责任和违约责任。在诉讼过程中，商家需要提供充分的证据来证明客户的违法行为和违约事实。

三. 预防类似事件的建议

1. 完善合同：商家在与客户签订合同时，应明确约定双方的权利和义务，包括压金的退还条件、充电宝的使用规则等，以减少纠纷的发生。
2. 加强监管：商家应加强对充电宝使用情况的监管，及时发现并处理类似问题，确保自身合法权益不受侵害。

我建议，您首先尝试与客户进行协商，要求其返还充电宝并退还压金。如果协商无果，您可以考虑向人民法院提起诉讼，维护自己的合法权益。同时，为了预防类似事件的再次发生，建议您完善合同内容并加强监管力度。如有进一步需要，您可以继续咨询我。