面对小催（催收人员）用私人号码发短信威胁、恐吓的情况，你可以按照以下步骤处理，并参考我给出的回复示例进行回应：

1. 保持冷静，不要直接冲突：

   • 首先要做的是保持冷静，不要因为对方的威胁或恐吓而情绪失控或做出过激反应。
   • 记住，对方的这种行为可能是违法的，你有权保护自己的合法权益。

2. 收集证据：

   • 保存所有收到的威胁、恐吓短信作为证据，包括短信内容、发送时间、发送号码等。
   • 如果可能，对短信进行截图或拍照，并保存到安全的地方，以备不时之需。

3. 明确告知对方行为违法：

   • 你可以回复一条简洁而明确的短信，告知对方他们的行为已经违反了相关法律法规，如《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于威胁、恐吓他人的规定。
   • 回复示例：“你的威胁和恐吓行为已经违反了法律，我有权保护自己的合法权益。请立即停止这种行为，否则我将向相关部门举报并追究你的法律责任。”

4. 向相关部门举报：

   • 如果对方继续威胁、恐吓你，或者你认为情况严重，可以向当地公安机关报案，提供你收集的证据。
   • 同时，你也可以向相关的监管机构（如银保监会等，如果涉及金融催收）进行投诉，说明情况并提供证据。

5. 考虑法律途径：

   • 如果对方的威胁、恐吓行为给你造成了实际损害（如精神损害、名誉损害等），你可以考虑通过法律途径追究对方的民事责任。
   • 在必要时，你可以咨询我，了解具体的法律程序和可能的赔偿方案。

6. 加强个人信息安全保护：

   • 为了防止类似情况再次发生，建议你加强个人信息的安全保护，不要随意透露给不必要的人或机构。
   • 定期更换密码、使用复杂密码、开启双重验证等措施都可以提高你的账户安全性。