面对催收用私人号码发短信威胁且不知道是哪家的情况，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 保留证据：

   • 短信内容：不要删除这些威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中至关重要。
   • 通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，同样要保留通话信息。如果手机支持，可以开启通话录音功能，以备后续使用。

2. 冷静应对与明确回复：

   • 保持冷静：面对威胁短信，首先要保持冷静，避免惊慌失措或情绪化回应，理性处理威胁信息。
   • 不直接回应威胁：不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止。例如：“你发送的威胁短信已涉嫌违法，我要求你立即停止此类行为，否则我将采取法律手段维护自己的权益。”

3. 尝试确认发送者身份：

   • 分析短信内容：仔细阅读短信内容，看是否有提及具体的债权方、欠款金额或还款期限等信息，这些可能有助于你判断威胁信息的来源。
   • 联系可能涉及的金融机构：如果你怀疑威胁信息与某金融机构相关，可以尝试联系该机构的客服部门，描述情况并提供证据，询问是否有委托相关催收行为。

4. 联系相关机构进行投诉或举报：

   • 向金融机构投诉：如果确认威胁信息与某金融机构有关，且该机构存在违规催收行为，你可以向该机构投诉，要求其对催收行为进行监管和制止。
   • 向监管部门举报：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。

5. 及时报警：

   • 威胁内容严重：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，你应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

6. 加强个人信息安全：

   • 保护个人信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
   • 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

法律背景与建议：

• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，催收方使用私人号码发短信威胁的行为可能涉嫌违法。
• 在处理此类问题时，建议你保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构进行投诉或举报、及时报警，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。

可能后果：

• 如果催收方的行为构成违法，他们可能会受到法律的制裁，包括拘留和罚款等。
• 同时，你的积极应对和维权行为也有助于维护金融市场的秩序和消费者的合法权益。

如果你在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。