面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，您可以按照以下清晰、详细的步骤来维护自己的合法权益：
一、保留证据
短信内容：首先，不要删除任何威胁短信。通过手机截图、转发到电子邮箱或保存到其他安全存储设备的方式，完整保留短信的原文，包括发送号码、发送时间以及具体内容。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。
通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，请标记该号码并保留通话信息。如果您的手机支持通话录音功能，建议开启此功能以记录通话内容，以备不时之需。
二、冷静应对与明确回复
保持冷静：面对威胁短信，务必保持冷静心态，不要被内容激怒或过度惊慌。理性处理威胁信息，避免做出冲动的回应。
不直接回应：不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但您可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法，并要求其立即停止威胁行为。
三、确认发送者身份
识别真伪：尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则可能属于非法催收或诈骗行为。
查明发送主体：通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
四、联系相关机构
金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构的客服部门，详细描述情况并提供保留的证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
五、寻求法律帮助
咨询律师：如果威胁行为持续且严重影响您的生活，建议咨询专业律师。携带保留的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
提起诉讼或报案：在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
六、加强个人信息安全
保护信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免点击不明来源的链接或下载未知应用。
综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，您应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助您有效应对威胁，维护自己的合法权益。