结论：特种设备安装未能进行安装监检，确实可能构成违法，且若该状态持续存在，则属于违法持续状态。不过，具体是否违法及违法性质，需结合设备类型、安装过程、相关法规要求及监管部门的认定等多方面因素综合判断。
分析说明：
法规要求：
- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关规定，特种设备在安装、改造、修理等过程中，必须接受特种设备安全监督管理部门的监督检验（简称“安装监检”）。这是确保特种设备安全性能符合标准、预防事故发生的重要措施。
- 若未按规定进行安装监检，即违反了特种设备安全管理的强制性规定，可能面临行政处罚，包括但不限于罚款、责令停止使用、没收违法所得等。
违法持续状态：
- 当特种设备安装完成后，若因未进行安装监检而未能获得合法使用许可，且该设备持续处于使用状态，则构成违法持续状态。
- 违法持续状态意味着违法行为不仅发生，而且持续存在，可能对公共安全造成持续威胁，因此监管部门有权采取更严厉的处罚措施，甚至可能追究相关责任人的刑事责任（在造成严重后果的情况下）。
具体判断因素：
- 设备类型：不同类型特种设备（如锅炉、压力容器、电梯等）的安装监检要求可能有所不同，需具体分析。
- 安装过程：安装过程中是否遵循了相关安全技术规范、是否进行了必要的自检等，也是判断是否违法的重要因素。
- 监管部门认定：最终是否构成违法及违法性质，需由特种设备安全监督管理部门根据现场检查、证据收集等情况进行认定。
法律建议：
- 立即整改：若发现特种设备安装未进行安装监检，应立即停止使用该设备，并联系具有相应资质的检验机构进行补检，确保设备安全性能符合标准。
- 配合调查：积极配合特种设备安全监督管理部门的调查工作，如实提供相关资料和情况说明，争取从轻或减轻处罚。
- 加强管理：建立健全特种设备安全管理制度，加强设备安装、使用、维护等环节的管理，确保设备安全运行。
可能后果：
- 若未进行安装监检的特种设备继续使用，一旦发生安全事故，将可能面临严重的法律后果，包括但不限于民事赔偿、行政处罚甚至刑事责任。
- 监管部门有权对违法使用的特种设备进行查封、扣押等强制措施，并可能对相关责任人进行处罚。
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