结论：是否需要赔偿不能一概而论，需分情况讨论，主要取决于保险条款的约定以及事件的具体情况。以下分情况详细说明：

1. 若保险条款明确将此类事件纳入赔偿范围
   如果所购买的保险条款中明确约定了“宠物丢失或被盗抢导致的损失”属于保险责任范围，且事件符合条款中关于“丢失”或“盗抢”的定义（例如，小狗被他人非法占有并带走），那么保险公司应当按照合同约定进行赔偿。此时，您需要提供相关证据，如报警记录、现场监控录像、证人证言等，以证明小狗是被他人非法捡走，而非您主动遗弃或疏于管理导致丢失。

2. 若保险条款未明确涵盖此类事件，或存在免责条款
   如果保险条款中未将“宠物丢失或被盗抢”列为赔偿范围，或者存在免责条款（例如，因您未尽到合理看管义务导致宠物丢失的，保险公司不承担赔偿责任），那么保险公司可能拒绝赔偿。此时，您需要仔细审查保险合同，确认是否存在相关免责条款，并评估自身是否存在未尽看管义务的情形（例如，是否将小狗拴在无人看管的地方、拴狗的绳子是否牢固等）。

3. 若事件涉及第三方侵权（如他人故意偷走小狗）
   如果小狗是被他人故意偷走，且您能够证明偷狗者的行为构成侵权（例如，通过监控录像、证人证言等），那么您不仅可以向保险公司主张赔偿（如果保险条款允许），还可以直接向偷狗者主张民事侵权赔偿，要求其返还小狗或赔偿损失。如果偷狗者的行为涉嫌犯罪（如盗窃罪），您还可以向公安机关报案，追究其刑事责任。

建议：

• 首先，仔细审查保险合同，确认保险条款是否涵盖此类事件，以及是否存在免责条款。
  
• 其次，收集并保存相关证据，如报警记录、现场监控录像、证人证言等，以证明小狗是被他人非法捡走或偷走。
  
• 最后，如果保险公司拒绝赔偿，您可以根据保险合同的争议解决条款（如仲裁或诉讼）维护自身权益。
  

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