您好，关于认定职工身份是否必须要去就业局办理的问题，这主要取决于您的就业形式和具体情况。

首先，如果您是通过自主创业、灵活就业等形式实现就业，并且未与用人单位建立劳动关系，那么您可以选择以个人身份办理就业登记。在广州市，这样的就业登记是实行承诺制办理的，您可以通过网办系统、手机移动端或者前台办事窗口等渠道填报就业信息，并对信息的真实性作出书面承诺，无需亲自前往就业局（或公共就业服务机构）提供就业证明材料。当然，如果您选择前往窗口办理，广州市是实行全城通办的，您可以前往任一区、街（镇）的公共就业服务机构进行办理。

其次，如果您是在用人单位工作，并且与用人单位建立了劳动关系，那么您的职工身份认定通常是由用人单位来负责办理的，包括就业登记、社保缴纳等相关手续。在这种情况下，您一般不需要自己亲自去就业局办理相关手续。

总的来说，认定职工身份并不一定要去就业局办理，这取决于您的就业形式和具体情况。如果您是自主创业或灵活就业，且未与用人单位建立劳动关系，那么您可以选择线上或线下的方式自行办理就业登记；如果您是在用人单位工作，那么相关手续通常由用人单位负责办理。

希望这个解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。