针对您提出的“市场监督局首违免罚商家不赔偿怎么办”这一问题，我的结论及分析如下：

1. 明确“首违免罚”的法律性质
   “首违免罚”是市场监管部门对首次轻微违法行为不予行政处罚的制度，其本质是行政机关的执法裁量权体现，不免除商家对消费者的民事赔偿责任。若商家因违法行为导致您权益受损（如商品质量问题、虚假宣传等），您仍有权依据《民法典》《消费者权益保护法》等要求赔偿。

2. 商家拒赔的应对步骤

   • 固定证据：立即保存交易记录、商品照片、沟通记录、检测报告等证明商家过错及损失的证据。
     
   • 协商解决：通过书面形式（如邮件、短信）向商家明确提出赔偿要求，并留存协商记录。
     
   • 投诉举报：向市场监管部门补充提交商家拒赔的证据，要求其介入调解或对商家重新审查（如发现商家存在其他违法行为）。
     
   • 法律途径：若协商、投诉无果，可直接向法院起诉，主张民事赔偿（小额诉讼程序可简化流程、降低成本）。

3. 关键法律点提示

   • 行政处罚与民事赔偿独立：市场监管部门未处罚商家，不影响您通过民事诉讼追责。
     
   • 举证责任：您需证明商家行为与损害结果之间的因果关系（如商品缺陷导致人身伤害）。
     
   • 赔偿范围：包括直接损失（如医疗费、退货款）和合理间接损失（如误工费），但需避免过度主张。

行动建议：优先与商家书面沟通并同步向市场监管部门反馈拒赔情况，若7日内无进展，建议直接起诉。如需进一步分析证据或起草法律文书，可随时向我提供具体案情细节。