结论：抓嫖被罚5000元却未收到收据，是否会有违法记录，这主要取决于该处罚是否被正式记录并录入相关系统，但未开具收据本身并不影响违法记录的生成，且未开具收据的行为可能违反了行政处罚的相关规定。以下从多个角度进行详细分析：

一、违法记录的生成

1. 行政处罚的正式性：

   • 当您因嫖娼行为被公安机关抓获并处以罚款时，这一处罚决定应当是正式的，并且会记录在您的个人违法记录中。违法记录是公安机关对违法行为人进行处罚后，依法保留的关于其违法行为的记录。

2. 收据与违法记录的关系：

   • 收据是证明您已缴纳罚款的凭证，但它并不是违法记录生成的必要条件。即使您没有收到收据，只要罚款决定已经正式作出并执行（或应执行而未执行但已记录在案），您的违法记录就可能已经生成。

二、未开具收据的法律后果

1. 违反行政处罚程序：

   • 根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，行政机关在作出行政处罚决定时，应当出具书面处罚决定书，并告知当事人有申请行政复议或提起行政诉讼的权利。同时，在收取罚款时，应当出具财政部门统一制发的罚款收据。未开具收据可能违反了这一程序规定。

2. 当事人的权利救济：

   • 如果您认为公安机关在处罚过程中存在违法行为，如未开具收据等，您有权向上一级公安机关或同级人民政府申请行政复议，或者向人民法院提起行政诉讼，以维护自己的合法权益。

三、建议与行动

1. 核实处罚记录：

   • 您可以向作出处罚的公安机关查询您的违法记录情况，以确认该处罚是否已被正式记录。

2. 要求补开收据：

   • 如果您确实已缴纳罚款但未收到收据，您可以向作出处罚的公安机关要求补开收据，以证明您已履行缴纳罚款的义务。

3. 寻求法律帮助：

   • 如果您对处罚决定或违法记录有异议，或者认为公安机关在处罚过程中存在违法行为，您可以向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律意见和帮助。

最后，我想强调的是，无论是否收到收据，都不应忽视或逃避自己因违法行为而应承担的法律责任。同时，如果您对处罚过程或结果有任何疑问或不满，都有权通过合法途径寻求救济。如果您有任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。