若您发现购买的香烟中有头发，您有权通过以下途径维权：

1. 与商家协商解决
   首先，您可以携带购买凭证（如小票、支付记录）和问题香烟，直接前往购买店铺与商家沟通。根据《消费者权益保护法》第二十四条，若商品存在质量问题，您有权要求商家退货、换货或赔偿。若商家拒绝处理，可明确告知其您将通过法律途径维权，通常商家会权衡利弊后配合解决。

2. 向监管部门投诉
   若协商无果，您可向当地烟草专卖局或市场监督管理局投诉。根据《烟草专卖法》及其实施条例，烟草制品需符合国家质量标准，若商家销售掺杂异物的香烟，可能面临行政处罚。投诉时需提供购买凭证、问题香烟（保留原包装）及详细情况说明，监管部门会介入调查并督促商家整改。

3. 通过法律途径索赔
   若头发导致您健康受损（如误吸引发不适），可依据《民法典》第一千一百六十五条，以“产品责任纠纷”为由起诉商家或生产商，要求赔偿医疗费、误工费等损失。诉讼时需提供医院诊断证明、香烟质量检测报告（可申请法院委托鉴定）等证据，以证明头发与损害之间的因果关系。

操作建议：

• 保留证据：立即拍照或录像记录问题香烟，勿拆封或丢弃，保留购买凭证。
  
• 理性沟通：与商家协商时保持冷静，明确诉求（如退款、赔偿），避免冲突。
  
• 及时行动：若选择投诉或诉讼，需在知道权益受损后1年内提出（诉讼时效3年，但尽早处理更有利于取证）。
  

若您需要进一步指导（如投诉材料准备、诉讼流程咨询），可直接向我提问，我会结合具体细节为您分析。