执行异议未经执行异议之诉追加被告股东是否合法，需视具体情况而定，不能一概而论。以下从不同角度进行分析：
一、合法追加股东的情形
法定事由存在：
- 根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》，若股东存在未出资、出资不实、抽逃出资等法定情形，在执行程序中，申请执行人可以申请追加该股东为被执行人。此时，若申请执行人提供了充分证据证明股东存在上述法定追加情形，法院通常会支持其追加请求，追加行为有效。
- 举例：若公司作为被执行人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，且申请执行人能证明股东存在未出资或抽逃出资的情形，法院可依法追加该股东为被执行人。
特定情形下的追加：
- 在注册资本认缴制下，虽然股东享有期限利益，但在某些特定情形下，如公司已具备破产原因但不申请破产，或在公司债务产生后延长股东出资期限的，申请执行人请求追加未缴纳或未全部缴纳出资的股东为被执行人的，法院也可能予以支持。
二、不合法追加股东的情形
无法定事由：
- 若申请执行人没有法律依据，仅因自身主观意愿随意在起诉状中追加股东，法院不会支持，该追加行为无效。
- 举例：若申请执行人无法提供证据证明股东存在未出资、出资不实或抽逃出资等法定情形，而仅凭主观猜测或怀疑要求追加股东，法院将不予支持。
非执行阶段追加：
- 追加股东的请求若不在执行阶段提出，或虽在执行阶段但未围绕执行合法性起争议，则不属于执行异议之诉的范畴，此时追加股东的行为可能不合法。
- 举例：若在审判阶段就申请追加股东为被告，而非在执行阶段提出，且未围绕执行标的或执行行为的合法性等产生争议，则该追加行为不属于执行异议之诉，可能无法得到法院的支持。
三、法律建议
充分准备证据：
- 申请执行人在申请追加股东为被执行人时，应充分准备证据，证明股东存在未出资、出资不实或抽逃出资等法定情形。
遵循法定程序：
- 追加股东应遵循法定程序，确保在执行阶段提出申请，并围绕执行合法性进行争议。
咨询专业律师：
- 由于执行异议之诉涉及复杂的法律问题和程序，建议申请执行人在操作前咨询专业律师，以确保自身权益得到妥善保护。若您有相关法律问题，可以直接向我咨询。
综上所述，执行异议未经执行异议之诉追加被告股东是否合法，取决于是否存在法定追加事由以及是否遵循了法定程序。申请执行人在操作前应充分了解相关法律规定，并咨询专业律师以获取准确法律建议。