核心结论：针对您首付后银行不贷款且开发商不退首付款的情况，可分以下步骤处理：

1. 核查合同条款
   首先需审查您与开发商签订的《商品房买卖合同》及补充协议，重点关注以下内容：

   • 贷款条款：合同是否约定“若银行拒贷，买方需一次性付款或承担违约责任”？若未明确约定，开发商无权单方面扣留首付款。
     
   • 解除合同条件：合同是否赋予买方在银行拒贷时的合同解除权？若约定“因买方原因导致贷款失败可解除合同”，您需证明已按要求提交贷款材料且非自身过错（如征信问题、收入不足等）。
     
   • 违约责任：若合同约定“买方未获贷款需支付违约金”，需评估违约金比例是否合理（通常不超过总房款20%），若过高可主张调整。

2. 固定证据链
   需收集以下证据以支持主张：

   • 银行拒贷证明：要求银行出具书面拒贷通知，明确拒贷原因（如政策调整、开发商资质问题等）。
     
   • 沟通记录：保存与开发商、银行的往来邮件、短信、录音等，证明您已积极履行合同义务。
     
   • 付款凭证：保留首付款收据、转账记录等，证明已按约支付款项。

3. 协商与投诉

   • 协商解决：向开发商发送书面函件，引用合同条款及证据，要求退还首付款或协商替代方案（如更换付款方式）。
     
   • 行政投诉：若开发商存在违规行为（如未取得预售许可、虚假宣传等），可向当地住建部门投诉，要求介入调解。
     
   • 行业协会求助：联系房地产行业协会或消费者协会，通过第三方机构施压。

4. 法律途径
   若协商无果，可向法院提起诉讼或申请仲裁（依合同约定），主张：

   • 解除合同并退款：若银行拒贷属于不可归责于双方的原因（如政策突变），可依据《民法典》第563条主张解除合同，要求开发商退还首付款及利息。
     
   • 赔偿损失：若开发商存在过错（如未协助办理贷款、隐瞒房屋瑕疵等），可要求其赔偿因拒贷导致的损失（如房价上涨差价、租房费用等）。
     
   • 调整违约金：若合同约定违约金过高，可依据《民法典》第585条请求法院减少。

风险提示：

• 若银行拒贷系因您个人原因（如征信不良、提供虚假材料），开发商可能依据合同扣除违约金后退还剩余款项，需做好心理准备。
  
• 诉讼周期较长（通常3-6个月），需权衡时间成本与经济利益。
  

建议行动：

1. 立即整理合同、付款凭证、银行拒贷证明等材料；
   
2. 向开发商发送书面退款要求函（附证据清单）；
   
3. 若7日内未获回应，可委托律师发送律师函或直接起诉。
   

如需进一步分析合同条款或制定诉讼策略，可直接向我提供具体材料，我将为您出具详细法律意见。