商家未开具发票的行为确实违法。以下是详细分析：

1. 法律依据：根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。因此，商家在销售水貂后未开具发票，违反了这一规定。

2. 法律后果：

   • 行政处罚：根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条，商家未按照规定开具发票的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。
   • 消费者权益保护：发票是消费者维权的重要凭证。如果商品存在质量问题或需要退换货，发票是证明购买行为的关键证据。商家未开具发票可能损害消费者的合法权益。

3. 消费者应对措施：

   • 要求商家补开发票：消费者有权要求商家补开发票，商家不得拒绝。
   • 向税务机关举报：如果商家拒绝开具发票，消费者可以向当地税务机关举报，税务机关将依法处理。
   • 保留证据：消费者应保留好付款凭证（如转账记录、收据等），以便在需要时证明购买行为。

4. 特殊情况说明：

   • 如果商家以“免税”或“不开发票可以优惠”等理由拒绝开具发票，消费者应警惕，这可能是商家逃避税务监管的手段，且可能涉及其他违法行为。
   • 如果商家是个人经营者且未办理税务登记，消费者仍可要求其开具发票，或向税务机关举报其未按规定开具发票的行为。

总结：商家未开具发票的行为违反了《中华人民共和国发票管理办法》，消费者有权要求商家补开发票，并可向税务机关举报。如有其他疑问或需要进一步帮助，欢迎随时向我咨询。