在贷款公司上班本身并不必然违法，但具体是否违法取决于公司业务的合法性、员工的具体行为以及贷款业务的合规性。以下是对此问题的详细分析：
贷款公司的合法性
- 贷款公司必须依法设立，并取得相关金融监管部门的许可，才能开展业务。如果公司未经批准擅自设立或从事金融业务，可能构成非法设立金融机构罪，员工在这样的公司工作也可能面临法律风险。
- 贷款公司应遵守反洗钱、消费者权益保护等规定，确保业务活动的合法性和合规性。如果公司存在违规行为，员工也可能因参与其中而承担法律责任。
员工的行为合规性
- 员工在合法的贷款公司从事行政、财务、合规审查、正常的信贷业务操作等岗位工作，是合法的，不会构成违法。
- 如果员工参与非法放贷、套路贷等业务流程，如协助招揽客户、审核资料用于非法放贷，或者使用暴力、威胁、侮辱、骚扰等手段催收贷款，就可能涉嫌非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪。
- 员工不得泄露或非法出售客户信息，否则可能构成侵犯公民个人信息罪，这也是严重的违法行为。
贷款业务的合规性
- 贷款业务必须遵守《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等相关法律法规，确保借款合同、利率、利息支付方式等的合法性。如果贷款业务存在违法违规行为，员工也可能因参与其中而承担法律责任。
- 员工应避免参与高风险业务，如放高利贷、进行欺诈性贷款等违法行为，以免触犯法律。
建议与注意事项：
- 在选择贷款公司就业时，应充分了解公司的背景和业务情况，确保公司具有合法的经营资质和业务范围。可以通过查询公司注册信息、了解公司业务模式、咨询相关监管部门等方式进行核实。
- 在工作中，应严格遵守公司的规章制度和职业道德规范，不进行违规操作。如果发现公司存在违法违规行为，应及时向相关部门报告或寻求法律意见。
- 如果对所在贷款公司的合法性存在疑虑，或者在工作中遇到法律问题，可以直接向我咨询，我会根据具体情况提供专业的法律意见和帮助。
综上所述，员工在贷款公司上班时，应关注公司的合法性、自身行为的合规性以及贷款业务的合规性。只有确保这三方面的合法性，才能避免涉及违法犯罪，保障自身的合法权益。