结论：不立案也可以开展行政调查，且这种初步调查是合法且必要的程序。

详细解释：

1. 初步调查的合法性：

   • 行政机关在接到投诉、举报或其他线索后，有权进行初步调查。这是法律赋予行政机关的职权，旨在核实情况并判断是否符合立案条件。例如，市场监管部门在接到消费者对商家销售疑似假冒伪劣商品的举报后，会先进行初步调查，查看商品外观、了解进货渠道等基本情况。

2. 初步调查的目的：

   • 初步调查的主要目的是获取基本事实，判断是否存在行政违法行为，以及该违法行为是否属于本机关的管辖范围。这有助于行政机关对案件进行初步筛选和分类，为后续的处理提供基础依据。通过初步调查，行政机关可以及时发现并制止可能的违法行为，保护当事人的合法权益，同时也有助于维护社会秩序和公共利益。

3. 初步调查与全面调查的区别：

   • 性质与程度：立案前的初步调查相对较为初步和有限，主要围绕是否应当立案展开；而立案后的全面调查则更为深入和全面，旨在收集能够证明案件事实的各种证据，以准确认定违法事实并作出恰当的行政处理决定。
   • 措施与内容：初步调查可能包括询问当事人、收集初步证据、现场勘查等措施，以获取案件的基本情况和关键信息；而全面调查则会依据法定程序，进行更为详尽的调查取证工作。

4. 实际案例说明：

   • 以市场监管部门为例，当收到消费者对某商家的举报后，执法人员会先进行初步调查。如果经过初步调查确认存在违法行为或需要进一步查处的情形，市场监管部门将依法进行立案，并展开全面、深入的调查处理。这一过程中，初步调查起到了至关重要的作用，它帮助行政机关准确判断了案件的性质和管辖权，为后续的处理奠定了基础。

法律建议：

• 对于行政机关而言，应严格按照法律法规和程序规定进行初步调查，确保调查过程的公正性和透明度。同时，应做好初步调查与全面调查的衔接工作，确保案件处理的连续性和有效性。
• 对于当事人而言，如果遇到行政机关进行初步调查的情况，应积极配合调查工作，提供真实、准确的证据和信息。如果认为行政机关的调查行为存在违法或不当之处，可以依法提出异议或申请复议。

可能后果：

• 如果行政机关在初步调查过程中发现存在违法行为或需要进一步查处的情形，将依法进行立案并展开全面调查。如果当事人不配合调查工作或提供虚假证据和信息，可能会面临行政处罚或其他法律责任。

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