若开按摩店的行为被认定为违法，股东的处理方式需根据具体情况分情况讨论：

1. 若股东不知情且未参与违法活动
   根据《公司法》及相关司法解释，股东以其出资额为限对公司承担有限责任。若股东能证明对按摩店的违法行为不知情（如未参与经营决策、未签署违法文件、未提供资金用于违法活动等），且已履行出资义务，通常仅需承担出资范围内的损失风险，不直接对违法行为承担刑事或行政责任。但需注意：若股东存在“应当知情”的过失（如未履行基本审查义务），可能被认定为存在过错，需承担相应民事赔偿责任。

2. 若股东知情或直接参与违法活动
   若股东明知按摩店存在违法经营行为（如提供色情服务、无证经营等）仍参与决策、提供资金或协助实施，则可能面临以下法律后果：

   • 行政责任：根据《治安管理处罚法》《公共场所卫生管理条例》等，可能被处以罚款、没收违法所得、责令停业整顿等处罚；
     
   • 刑事责任：若违法行为构成犯罪（如组织卖淫罪、协助组织卖淫罪等），股东作为共犯可能被追究刑事责任，面临有期徒刑、拘役或罚金等处罚；
     
   • 民事责任：若因违法行为导致他人损害（如顾客受伤），股东需与其他责任人承担连带赔偿责任。

3. 股东退出或减责的合法途径
   若股东希望规避法律风险，可通过以下方式处理：

   • 转让股权：将股权转让给无关联第三方，并确保转让程序合法（如履行公司章程规定的表决程序、办理工商变更登记）；
     
   • 解散公司：若其他股东同意，可按《公司法》规定召开股东会决议解散公司，并完成清算程序；
     
   • 主张免责：若已履行出资义务且未参与违法活动，可收集证据（如会议记录、资金流向证明等）向执法机关或法院主张免责。

建议行动：

1. 立即停止按摩店的违法经营活动，避免损失扩大；
   
2. 梳理股东参与经营的具体行为（如是否签署文件、是否参与决策等），评估法律风险；
   
3. 咨询专业律师，制定针对性解决方案（如协商退股、配合调查等）。
   

提示：法律责任需结合具体证据和司法实践判断，以上分析仅供参考。若有进一步问题，可直接向我咨询。