汽车代卖公司（这里以二手车商为例进行说明，新车代卖同理）在销售汽车时不开发票是违法的行为。

法律依据与详细分析：

首先，根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条的明确规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方有义务向付款方开具发票。汽车交易，无论是新车还是二手车，都属于经营活动的一种。因此，汽车代卖公司作为收款方，在销售汽车并收取款项时，必须向消费者提供发票。

同时，该条款也强调了消费者在购买商品、接受服务支付款项时，有权向收款方取得发票。这意味着，消费者在购车时有权要求并获得发票，这是他们的合法权益。

可能面临的处罚：

如果汽车代卖公司未按规定开具发票，税务机关将有权责令其改正，并可处以1万元以下的罚款。如果商家有违法所得，还将被予以没收。这些处罚措施体现了法律对违规行为的严厉打击，旨在维护市场秩序和消费者权益。

消费者权益保护：

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条，消费者享有要求经营者提供发票等购货凭证的权利。发票不仅是消费的凭证，更是消费者后续维权的关键证据。在车辆出现质量问题、涉及退换货或纠纷处理时，发票将作为消费者主张权益的重要依据。因此，如果汽车代卖公司拒绝开具发票，消费者有权向当地税务机关投诉举报，以维护自身合法权益。

操作建议：

对于消费者而言，在购买汽车时，应主动要求汽车代卖公司开具发票，并确保发票内容真实、准确、完整。如果遇到商家拒绝开具发票的情况，消费者应立即向当地税务机关进行投诉举报。同时，消费者还应妥善保管好购车发票等相关证据，以备后续维权之需。

综上所述，汽车代卖公司卖车不开发票是明确的违法行为，不仅违反了相关法律法规，也损害了消费者的合法权益。因此，消费者在购买汽车时应积极索要发票，并在必要时采取法律手段维护自身权益。