关于自建CDN机房是否合法的问题，这主要取决于是否获得了相关的电信业务经营许可，以及是否遵循了国家关于互联网网络接入服务市场的相关规定。

首先，我们需要明确的是，根据《中华人民共和国电信条例》第七条的规定，国家对电信业务经营实行许可制度。这意味着，任何组织或个人想要从事电信业务经营活动，包括自建CDN机房并提供相关服务，都必须依照规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。

进一步地，工业和信息化部印发的《关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》也强调了这一点，该通知明确指出要依法查处无证经营、超范围经营等违法行为，并切实落实企业主体责任，加强经营许可和接入资源的管理。这表明，没有获得相应许可而自建CDN机房并提供服务，是违反国家规定的。

从实际案例来看，如京信管罚字[2021]第10号行政处罚决定书所示，北京长信创云网络科技有限公司就因无证开展互联网接入服务业务而被处以罚款。这一案例再次印证了，没有获得电信业务经营许可证而从事相关电信业务活动，是会被依法查处的。

因此，自建CDN机房是否合法，关键在于是否获得了相关的电信业务经营许可。如果没有获得许可而擅自经营，那么就是违法的，可能会面临罚款、停业整顿等法律后果。所以，如果您有自建CDN机房的打算，建议您先了解并遵循国家关于电信业务经营的相关规定，确保合法合规地进行经营活动。