结论：品牌方与商场联营时，商场设定销售任务并要求未完成任务的品牌方自行买单，这一做法是否合理合法，需根据具体情况及合同条款来判断，不能一概而论其合理合法性。以下从不同角度进行分析：
一、合同自由原则与约定优先
合同自由原则：在民事法律关系中，合同双方享有充分的合同自由，包括约定合同内容、履行方式、违约责任等。因此，如果品牌方与商场在联营合同中明确约定了销售任务及未完成任务的后果（如品牌方需自行买单），且该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，那么该约定是有效的，双方应依约履行。
约定优先：在合同存在明确约定的情况下，应优先遵循合同约定。如果合同中确实规定了未完成销售任务需品牌方自行买单，且该条款在签订时得到了双方的充分理解和同意，那么品牌方在未完成任务时，确实需要按照合同约定承担相应责任。
二、合同条款的合法性与合理性审查
合法性审查：虽然合同双方享有合同自由，但这种自由并非无限制的。合同条款不得违反法律、行政法规的强制性规定，不得损害国家、集体或第三人的利益。如果商场设定的销售任务及未完成任务的后果（如品牌方需自行买单）违反了相关法律法规，或者构成了不公平的交易条件，那么该条款可能被认定为无效。
合理性审查：除了合法性外，合同条款的合理性也是审查的重要方面。如果商场设定的销售任务过高，超出了品牌方的合理预期和承受能力，或者未完成任务的后果过于苛刻，如要求品牌方承担过高的经济损失，那么该条款可能因显失公平而被撤销或变更。
三、实际操作中的建议
审查合同条款：品牌方在签订联营合同前，应仔细审查合同条款，特别是关于销售任务及未完成任务的后果部分。确保合同条款明确、合理，且不违反相关法律法规。
协商与修改：如果品牌方对合同条款存在异议，或者认为某些条款过于苛刻，可以与商场进行协商，争取修改或删除不合理的条款。在协商过程中，品牌方可以提出自己的合理诉求和依据，以促成双方达成共识。
寻求法律帮助：如果品牌方与商场在合同条款上无法达成一致，或者认为商场的行为违反了相关法律法规，可以寻求专业律师的法律帮助。律师可以对合同条款进行合法性审查，并提供法律意见和建议，帮助品牌方维护自己的合法权益。
举例说明：假设某品牌方与商场签订了联营合同，合同中约定了品牌方每月需完成100万元的销售任务，若未完成则需自行买单（即补足差额）。在实际操作中，如果品牌方因市场原因或自身经营问题未能完成任务，且合同条款明确、合理，不违反相关法律法规，那么品牌方确实需要按照合同约定承担补足差额的责任。但如果合同条款存在模糊、歧义或违反法律法规的情况，品牌方则有权提出异议并寻求法律帮助。
总结与建议：品牌方与商场联营时，应谨慎审查合同条款，确保合同条款的合法性和合理性。在签订合同前，可以寻求专业律师的法律帮助，对合同条款进行合法性审查。在合同履行过程中，如遇到问题或争议，应及时与商场沟通协商，并保留好相关证据。如有需要，可以随时向我咨询公司法务方面的法律问题。