结论：对方威胁不还款会影响社保，这种说法本身一般不构成诈骗，但可能涉及其他违法行为，具体需分情况判断。

1. 若对方只是口头威胁，并无实际行动：

   • 这种情况下，对方的行为更多属于一种威胁或恐吓，其目的是迫使你尽快还款。从法律角度来看，这种威胁本身并不直接构成诈骗，因为诈骗通常涉及虚构事实或隐瞒真相以骗取财物。但威胁行为可能违反《治安管理处罚法》，若情节严重，可能面临行政处罚。

2. 若对方通过虚构事实（如伪造社保部门文件）来威胁你：

   • 如果对方为了迫使你还款，而伪造了社保部门的文件或通知，声称不还款将影响你的社保权益，这种行为就可能构成诈骗。因为对方通过虚构事实的方式，试图骗取你的财物（即还款），这符合诈骗罪的构成要件。

3. 关于社保权益的实际情况：

   • 社保权益的享受通常与个人的缴费情况、缴费年限等因素有关，而与是否向某个私人债权人还款无直接关联。因此，对方威胁不还款会影响社保，从社保制度的角度来看，这种说法是不成立的。

建议：

• 面对此类威胁，你应保持冷静，不要因威胁而盲目还款。
• 你可以要求对方提供相关证据，以证明其威胁的真实性。若对方无法提供，则其威胁可能只是虚张声势。
• 若对方持续威胁你，且行为恶劣，你可以考虑向公安机关报案，以维护自己的合法权益。

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