您遇到的情况涉及两个核心问题：一是被骗钱后的法律救济途径，二是对方威胁影响征信的合法性分析。以下从法律角度为您详细解答：

一、被骗钱后的法律救济途径

1. 立即报警并固定证据
   根据《刑法》第266条，诈骗公私财物数额较大的（通常3000元至1万元以上），构成诈骗罪。您需第一时间向公安机关报案，并提交以下证据：

   • 转账记录、聊天记录、录音等证明对方以非法占有为目的虚构事实的证据；
     
   • 对方身份信息（如手机号、微信号、银行卡号等）。
     若证据充分，公安机关立案后，您可通过刑事追赃程序挽回损失。

2. 民事诉讼追偿
   若刑事案件未立案或追赃不足，您可单独提起民事诉讼，要求对方返还钱款并赔偿损失。根据《民法典》第1184条，您需证明：

   • 双方存在借贷或交易关系（如借条、转账备注）；
     
   • 对方未履行还款义务（如催款记录）。
     诉讼时效为3年，自您知道权利受损之日起计算。

二、对方威胁“影响征信”的合法性分析

1. 征信记录的合法修改主体
   根据《征信业管理条例》，仅以下机构可修改个人征信：

   • 金融机构（如银行）在您逾期还款后按程序上报；
     
   • 央行征信中心根据法院判决、仲裁裁决等法律文书调整。
     任何个人或非授权机构均无权直接修改征信，对方威胁不合法。

2. 对方可能涉及的违法行为

   • 若对方伪造您的逾期记录或冒用您身份申请贷款，可能构成《刑法》第253条之一的“侵犯公民个人信息罪”或第196条的“信用卡诈骗罪”；
     
   • 若对方以威胁手段索要钱财，可能构成《刑法》第274条的“敲诈勒索罪”。
     您可同时向公安机关报案，追究对方刑事责任。

三、您的应对建议

1. 立即采取的行动

   • 保存所有威胁证据（如短信、录音、聊天记录）；
     
   • 查询个人征信报告（可通过央行征信中心官网或线下网点），确认是否存在异常记录；
     
   • 若征信被非法篡改，向当地央行征信管理部门提出异议申请，要求更正。

2. 长期防范措施

   • 谨慎对待陌生转账请求，核实对方身份；
     
   • 定期查询征信报告（每年至少2次），及时发现异常；
     
   • 若对方持续骚扰，可向法院申请人身安全保护令（根据《反家庭暴力法》扩展适用至非家庭成员骚扰场景）。

总结：您需优先通过刑事报案追回钱款，同时对威胁行为固定证据并报警。征信问题需核实后通过正规渠道解决，对方威胁不构成合法约束。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体操作流程。