如果收到催收发短信威胁要打电话给通讯录的联系人，首先应当保持冷静，并明确自己的合法权益。以下是可以采取的具体措施：
一. 明确催收行为的合法性
- 催收行为需合法：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，催收行为应当遵循合法、合规的原则，不得侵犯债务人的合法权益，如隐私权、名誉权等。
- 判断催收短信的合法性：检查催收短信是否包含威胁、恐吓、侮辱等不当内容，以及是否明确告知了债务信息、催收依据等。若短信内容违法，可保留证据，后续采取法律措施。
二. 保护个人隐私权
- 隐私权受法律保护：根据《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条，自然人享有隐私权，任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。
- 应对催收侵犯隐私：若催收人员未经同意，擅自打电话给通讯录的联系人，侵犯了债务人的隐私权。此时，债务人可要求催收人员停止侵权行为，并保留证据，如通话记录、短信等，以备后续维权。
三. 采取合理应对措施
- 与催收人员沟通：可尝试与催收人员沟通，明确表达自己对催收行为的看法，要求对方遵守法律法规，不得侵犯自己的合法权益。
- 保留证据，寻求法律帮助：若催收行为持续不当，应保留相关证据，如短信、通话记录、聊天记录等，并寻求法律帮助，如咨询律师、报警等。
四. 预防类似情况再次发生
- 加强个人信息保护：注意保护个人信息，避免将敏感信息泄露给不熟悉的人或机构。
- 了解相关法律法规：增强法律意识，了解相关法律法规，以便在遇到类似情况时能够迅速做出反应。
我建议：在面对催收短信时，应保持冷静，明确自己的合法权益，并采取合理措施保护自己的隐私权和名誉权。如催收行为持续不当，应及时寻求法律帮助，维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。