面对婚外情被女方威胁的情况，你应保持冷静，并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我根据你的情况给出的具体建议：

1. 保持冷静，避免冲突：

   • 首先，保持冷静是解决问题的关键。不要因为女方的威胁而做出冲动的回应，以免激化矛盾。

2. 明确表明态度，保留证据：

   • 通过书面或电子形式明确表明你希望结束这段关系的态度，并要求女方停止不当行为。
   • 保留好所有与女方的沟通记录，包括短信、微信聊天记录、邮件等，以备后续可能需要作为证据使用。

3. 寻求法律帮助：

   • 如果女方的威胁行为升级，如言语上威胁你的生命安全、频繁骚扰你的正常生活等，你应及时向公安机关报案。
   • 若女方以公开婚外情等隐私相要挟索要财物，这可能涉嫌敲诈勒索罪。此时，你应收集相关证据，包括聊天记录、通话录音等，并向警方提供，以依法维护自身权益。

4. 考虑民事责任：

   • 如果因女方的纠缠和威胁导致你精神等方面受到损害，你还可以考虑通过民事诉讼要求其承担相应的侵权责任。

5. 尽快结束婚外情，回归家庭：

   • 从长远来看，尽快结束婚外情，回归家庭，修复与配偶的关系，是避免类似问题再次发生的根本途径。

综上所述，面对婚外情女方的威胁，你应保持冷静，明确表明态度，并保留好相关证据。同时，寻求法律帮助，必要时采取法律手段维护自己的合法权益。最后，建议你尽快结束婚外情，回归家庭，以维护家庭和谐与稳定。