学生对于处分不服应当首先进行申诉，而非直接申请行政复议。具体分析如下：

一. 申诉流程

1. 向学校提起申诉：根据《重庆市学生申诉办法》，学生对学校作出的处理或者处分决定不服的，可以向学校提起申诉，由学校作出复查决定。这是学生申诉的第一步，也是必经程序。
2. 向申诉处理机关提起申诉：对学校复查决定不服或者认为学校逾期未作出复查决定的，学生可以向教育行政部门、区县人力资源和社会保障行政部门等申诉处理机关提起申诉。这一步骤确保了学生在学校内部申诉无果后，仍有外部途径维护自身权益。

二. 行政复议的适用情况

• 学生对申诉处理机关的申诉处理决定不服，或者认为申诉处理机关逾期未作出申诉处理决定的，才可以依法申请行政复议。这说明行政复议是在申诉程序之后，对申诉结果不满时的进一步救济途径。

三. 实例说明

• 假设一名学生因某种原因被学校给予警告处分，该学生对此处分不服。他应当首先向学校提出申诉，要求学校对处分决定进行复查。如果学校维持原处分决定，或者学生认为学校逾期未作出复查决定，他才可以向教育行政部门提起申诉。如果学生对教育行政部门的申诉处理决定仍然不服，这时他才可以考虑申请行政复议。

综上所述，学生对于处分不服时，应当首先进行申诉，而非直接申请行政复议。申诉是学生维护自身权益的初步且必经途径，而行政复议则是在申诉无果后的进一步救济手段。我建议学生在遇到类似情况时，按照规定的申诉流程逐步进行，以确保自身权益得到有效保障。如有进一步需要，您可以继续咨询我。