当收到催收发短信说要联系单位的威胁时，你可以采取以下策略来应对：

一、保持冷静，切勿回复

首先，要明白催收发短信的目的是为了给你施压，迫使你还款。回复短信可能会让催收人员认为你感到害怕或焦虑，从而加大催收力度。因此，建议不要回复任何催收短信，以免暴露你的情绪或弱点。

二、保护个人信息，避免泄露

确保不要向催收人员提供任何额外的个人信息，特别是与工作单位、家庭住址或联系方式等敏感信息相关的内容。这些信息可能会被用于进一步的骚扰或威胁。

三、采取合法措施保护自己

1. 拉黑拦截：

   • 将催收短信的号码拉黑或设置为拦截状态，以减少不必要的骚扰。

2. 向运营商投诉：

   • 如果催收短信频繁且内容不当，你可以向手机运营商投诉，并要求对该号码进行封禁或处罚。

3. 通过12321投诉：

   • 如果催收行为严重干扰了你的正常生活，你可以收集相关证据（如短信截图、通话录音等），并通过12321（网络不良与垃圾信息举报中心）进行投诉。你可以通过其微信公众账号“12321受理中心”或拨打010-12321电话进行投诉。

4. 寻求法律帮助：

   • 如果催收行为涉及到了违法或侵犯你合法权益的情况，你可以考虑寻求法律帮助，通过法律途径来维护自己的权益。

四、积极沟通，寻求解决方案

虽然不建议直接回复催收短信，但如果你确实有能力并愿意还款，可以尝试通过官方渠道或客服部门与借款方或催收机构进行积极沟通，寻求合理的还款方案或延期还款的可能性。

总之，面对催收短信的威胁，保持冷静、保护个人信息、采取合法措施保护自己，并积极寻求解决方案是应对的关键。记住，催收人员的目的只是为了催款，而你的任务是保护自己的合法权益并寻求合理的解决方案。