面对催收发短信说要给所在单位打电话核实的情况，你可以按照以下步骤来处理：

1. 核实催收身份与合法性：

   • 首先，你需要确认这条短信是否真的来自合法的催收机构。有些不法分子可能会冒充催收人员进行诈骗。你可以通过官方渠道（如贷款平台公布的客服电话）联系贷款方，确认催收信息的真实性。
   • 如果确认是合法的催收机构，你需要了解他们是否有权联系你的单位。根据相关法律法规，催收人员在催收过程中应当遵守法律法规，不得侵犯债务人的合法权益，包括不得向无关第三方透露债务信息。

2. 了解并维护自己的合法权益：

   • 隐私权保护：你的工作单位信息属于个人隐私的一部分，催收人员无权随意向你的单位透露你的债务情况。如果催收人员未经允许向你的单位透露了你的债务信息，这可能侵犯了你的隐私权。
   • 合法催收边界：根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，债权人在催收债务时，应当遵循合法、公正、诚信的原则，不得采用威胁、恐吓、骚扰等不正当手段。如果催收人员的行为超出了合法范围，你有权向相关部门投诉或寻求法律帮助。

3. 与催收人员沟通：

   • 你可以主动与催收人员沟通，明确告知他们你不希望他们联系你的单位，并要求他们通过合法途径与你联系，如通过你预留的联系方式进行沟通。
   • 如果催收人员坚持要联系你的单位，你可以要求他们提供相关的法律依据或授权文件，以证明他们有权这样做。如果他们无法提供，你可以拒绝他们的要求。

4. 采取法律措施：

   • 投诉与举报：如果催收人员的行为严重侵犯了你的合法权益，你可以向当地金融监管机构、消费者权益保护组织或公安机关进行投诉和举报。
   • 法律诉讼：在极端情况下，如果催收人员的行为构成了违法或犯罪，你可以考虑通过法律途径来维护自己的权益，如向法院提起诉讼。

5. 预防与应对策略：

   • 及时还款：最根本的解决办法是尽快还清债务，避免催收问题的发生。
   • 保留证据：在与催收人员沟通的过程中，记得保留好相关的短信、通话记录等证据，以备不时之需。
   • 寻求专业帮助：如果你觉得自己无法单独应对催收问题，可以考虑寻求专业律师的帮助，他们可以提供更具体的法律建议和指导。

面对催收发短信说要给所在单位打电话核实的情况，你应当保持冷静，核实催收身份与合法性，了解并维护自己的合法权益，与催收人员积极沟通，并在必要时采取法律措施来保护自己。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。