自我防卫时拿刀警告他人，并在其不听警告后将其刺伤，这一行为是否犯法，需根据具体情况判断，有可能构成正当防卫，也有可能构成防卫过当甚至故意伤害罪。以下是详细分析：

一. 正当防卫的判定

1. 法律依据：根据《中华人民共和国刑法（2023修正）》第二十条，为了使本人的人身安全免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。
2. 具体情形：若对方正在对你实施严重危及人身安全的暴力行为，如持刀攻击，你在警告无效后，为了制止这一不法侵害，使用刀具进行防卫，并在此过程中将对方刺伤，这一行为有可能构成正当防卫。

二. 防卫过当的判定

1. 法律依据：同样根据《中华人民共和国刑法（2023修正）》第二十条，正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。
2. 具体情形：若你在防卫过程中，使用的刀具或防卫手段明显超过了制止不法侵害所必需的程度，如对方仅是轻微威胁，而你却使用刀具将其刺成重伤，这一行为则可能构成防卫过当。

三. 故意伤害罪的判定

1. 法律依据：若你的防卫行为明显超出了正当防卫的范畴，且主观上存在伤害对方的故意，则可能构成故意伤害罪。
2. 具体情形：例如，若你在对方并未对你实施严重暴力行为的情况下，主动使用刀具将对方刺伤，这一行为则更有可能被认定为故意伤害罪。

综上所述，自我防卫时拿刀警告他人并在其不听警告后将其刺伤，是否犯法需根据具体情况判断。若构成正当防卫，则不负刑事责任；若构成防卫过当或故意伤害罪，则需承担相应的刑事责任。因此，在遇到类似情况时，建议你在确保自身安全的前提下，尽量采取非暴力手段进行防卫，并及时报警寻求帮助。如有进一步需要，您可以继续咨询我。