第三方催收说要去公司，这一行为本身并不直接构成违法，但催收过程中必须遵守相关法律法规，不得侵犯债务人的合法权益。针对这一问题，我们可以从以下几个方面进行分析：

一. 催收行为的合法性

1. 债权权利：根据《中华人民共和国民法典》第一百一十八条，民事主体依法享有债权，权利人有权请求特定义务人为或不为一定行为。因此，催收公司作为债权人的代理，有权进行催收活动。
2. 催收方式：催收过程中，必须遵循法律规定，不得采用非法手段，如威胁、恐吓、骚扰等。

二. 催收过程中的法律限制

1. 个人信息保护：根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，将受到刑事处罚。催收公司不得泄露或滥用债务人的个人信息。
2. 不得侵犯公司权益：如果催收公司的行为干扰了公司的正常运营，或者对公司声誉造成了不良影响，公司有权采取法律手段维护自身权益。

三. 应对策略

1. 了解催收内容：首先，你应了解催收的具体内容，包括债务金额、还款期限等，确保信息的准确性。
2. 沟通协商：与催收公司进行积极沟通，尝试协商合理的还款计划，以避免不必要的纠纷。
3. 保留证据：如果催收过程中出现违法行为，如威胁、骚扰等，应保留相关证据，以便后续采取法律措施。
4. 寻求法律帮助：如果无法与催收公司达成协议，或者催收行为严重侵犯了你的权益，可以寻求法律帮助，通过法律途径解决问题。

综上所述，第三方催收说要去公司并不直接构成违法，但催收过程中必须遵守相关法律法规。我建议你在面对催收时保持冷静，积极沟通协商，并保留相关证据以备不时之需。如有进一步需要，您可以继续咨询我。