结论：对方拿刀威胁你是违法的，你完全有权且应该立即报警。在确保自身安全的前提下，也可以尽量收集相关证据。
详细分析如下：
法律层面的解读：
- 对方拿刀威胁你的行为，明显违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定。具体来说，该法第四十二条明确规定，以写恐吓信或其他方法威胁他人人身安全的，将受到法律的制裁，包括拘留和罚款等处罚。拿刀威胁无疑属于“以其他方法威胁他人人身安全”的范畴，因此是违法的。
实际情况的考量：
- 从实际情况来看，拿刀威胁不仅会对你的人身安全造成现实的、紧迫的危险，还会引发极大的心理恐慌。在这种紧急情况下，报警是最直接且有效的自我保护方式。公安机关在接到报警后，会迅速介入，制止威胁行为，确保你的人身安全，并同时对实施威胁的人展开调查，根据其具体情节作出相应的法律处理。
报警与收集证据的并行处理：
- 报警：在确保自身安全的前提下，你应尽快找到一个安全的地方拨打报警电话。向警方报告时，应提供尽可能详细的信息，包括威胁者的身份（如果知道的话）、特征、所持刀具的描述，以及威胁发生的时间、地点和具体经过。这些信息将有助于警方更快地定位威胁者，并采取必要的措施。
- 收集证据：如果条件允许，你也可以尽量收集相关证据，如现场照片、视频、录音等，这些证据在后续的法律程序中可能会起到关键作用。但请注意，收集证据时务必确保自身安全，不要冒险行事。
后续的法律救济途径：
- 如果在被威胁过程中遭受了实际的人身伤害或财产损失，你还可以依法主张相应的民事赔偿。通过法律途径维护自己的合法权益是至关重要的。你可以向法院提起诉讼，要求威胁者承担相应的法律责任，并赔偿你的损失。
建议：
- 一旦遇到被人拿刀威胁的情况，首先要确保自己的安全，不要与威胁者发生直接冲突。
- 立即报警，并向警方提供详细的信息，以便他们能够迅速介入并处理。
- 如果条件允许，尽量收集相关证据，但务必确保自身安全。
- 在后续的法律程序中，积极配合警方的调查，并依法主张自己的合法权益。
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