关于“买雪茄被警察抓了是否会立案”的问题，结论需分情况讨论，具体如下：

1. 若购买行为不涉及违法犯罪
   如果购买的雪茄是合法渠道进口、缴纳了相应税费，且购买者具备完全民事行为能力（如成年人），则该行为属于正常的消费行为，不构成违法犯罪。此时，警察一般不会立案，可能仅进行口头教育或核实情况后释放。
   法律依据：根据《刑法》第三条，法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。购买合法商品的行为未被法律禁止，因此不构成犯罪。

2. 若购买行为涉嫌违法犯罪
   若雪茄属于走私物品（如未通过合法海关渠道进口、未缴纳关税），或购买者明知是走私物品仍大量购买，则可能涉嫌《刑法》第一百五十三条规定的“走私普通货物、物品罪”。此时，警察会依法立案侦查，并根据案件情节（如走私数额、次数等）追究刑事责任。
   补充说明：

   • 走私罪的立案标准通常为“偷逃应缴税额较大”（一般指10万元以上），但若多次走私未经处理，按累计税额计算。
     
   • 即使购买者未直接参与走私环节，但明知是走私物品仍购买，且数额较大，也可能构成共同犯罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

3. 若购买行为涉及其他违法情形

   • 年龄限制：若购买者为未成年人（如未满18周岁），即使雪茄合法，也可能因违反《未成年人保护法》中“禁止向未成年人销售烟酒”的规定，面临行政处罚（如罚款、没收物品），但一般不涉及刑事立案。
     
   • 数量异常：若一次性购买大量雪茄（如数百支），且无法说明合理用途（如自用、赠送），可能被怀疑用于非法经营（如倒卖），此时可能涉嫌《刑法》第二百二十五条的“非法经营罪”，需结合具体情节判断是否立案。

法律建议：

• 若您或他人因购买雪茄被警察调查，首先需配合调查，如实说明雪茄的来源、购买渠道及用途。
  
• 若雪茄来源合法，可提供相关凭证（如进口单据、购物发票）证明无违法意图。
  
• 若涉及走私或其他违法情形，建议尽快委托专业律师介入，通过分析案件细节（如走私数额、主观明知程度等）争取从轻处理（如不立案、取保候审或缓刑）。

后续行动提示：
若您需要进一步分析具体案情（如雪茄来源、购买数量、警察调查程序等），可直接向我咨询，我会结合您的描述提供更精准的法律意见。