若因在微信上售卖雪茄被警察抓获，可能面临以下法律后果及处理情况：

1. 行政处罚层面：

   • 非法经营行为：雪茄属于烟草专卖品，其生产、销售均受到严格的专卖制度管理。若未取得烟草专卖零售许可证，在微信上售卖雪茄，将构成非法经营行为。根据《中华人民共和国烟草专卖法》及其实施条例，以及《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，可能会面临没收违法所得、罚款等行政处罚。罚款的数额会根据违法经营的数额大小来确定，一般而言，违法经营数额越大，罚款数额也相应越高。

2. 刑事处罚层面：

   • 非法经营罪：若售卖雪茄的行为情节严重，如违法经营数额较大或者违法所得数额较大，或者曾因非法经营烟草专卖品受过二次以上行政处罚又非法经营的，将可能构成非法经营罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，非法经营罪可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
   • 其他相关罪名：如果售卖的雪茄是假冒伪劣产品，还可能涉及生产、销售伪劣产品罪；如果售卖过程中存在欺诈行为，还可能构成诈骗罪等。这些罪名的成立和量刑将依据具体案情和相关法律规定来确定。

3. 处理流程：

   • 调查取证：警察抓获后，会进行调查取证工作，包括询问嫌疑人、查获相关证据（如雪茄、销售记录、转账记录等）。
   • 审查起诉：若证据充分，案件将移送检察机关审查起诉。检察机关将根据案件事实和法律规定，决定是否对嫌疑人提起公诉。
   • 审判判决：若案件进入审判阶段，法院将依法进行审理，并根据案件事实和法律规定作出判决。判决结果将包括是否构成犯罪、构成何罪以及相应的刑罚。

4. 建议与应对：

   • 配合调查：在警察抓获后，应积极配合调查工作，如实陈述事实，提供相关证据。
   • 寻求法律帮助：及时咨询专业律师，了解自己的权利和义务，以及可能面临的法律后果。律师将根据案件情况提供法律意见和辩护策略。
   • 遵守法律法规：在未来的经营活动中，应严格遵守相关法律法规，取得必要的经营许可和资质，避免再次陷入法律风险。

若你或他人正面临此类情况，建议直接向我咨询，以便根据具体案情提供更详细的法律分析和建议。