关于您提出的小区没有邮箱是否合法的问题，这主要取决于当地的法规和规定。以北京市为例，根据《北京市人民政府关于居民楼邮政工作的若干规定》，我们可以明确以下几点：

首先，新建居民楼（包括危旧房改造新建楼房）必须按照本市有关规定安装信报箱或设置信报箱、间（群）或设立收发室。这是为了保障居民能够正常接收邮件，是居民楼建设的基本要求之一。

其次，对于已建成的楼房，如果未按规定安装或设置信报箱、间（群）或收发室的，也须按有关规定进行补设。这意味着，即使楼房已经建成，如果缺乏必要的邮件接收设施，相关单位仍有责任进行补设。

此外，该规定还明确了居民楼应具备接收邮件的条件，包括楼内安装与住户房号相适应的信报箱，或者在楼房集中处设置信报箱、间（群）或设立收发室；有经公安部门、市地名管理部门核定的地名、楼号、门牌号，并装有明显的楼号、门牌号标志；以及具备邮政车辆和邮政工作人员投递邮件的道路通行条件。

综合以上信息，我们可以推断，在北京市，如果小区没有设置邮箱或相应的邮件接收设施，那么这很可能是不符合规定的。当然，具体是否合法还需要根据当地的法规和规定来判断，因为不同地区的法规可能存在差异。

如果您所在的小区没有邮箱，并且您认为这影响了您的正常生活，我建议您首先向小区的管理单位或产权单位反映情况，要求他们按照规定进行补设。如果问题得不到解决，您还可以向当地的邮政管理部门或相关政府部门进行投诉和举报，以维护自己的合法权益。