结论：商家发货多发后，您要求退款并让商家自己来取货物，这一行为本身并不直接违法，但具体是否合法合规还需结合实际情况来判断，包括是否与商家协商一致、是否损害商家权益等。

详细分析：

1. 合同关系与义务：

   • 在货物买卖合同中，商家有义务按照合同约定的数量和质量交付货物，而您作为买方，有义务按照约定支付货款。
   • 如果商家多发货物，这通常被视为商家的失误，而非您的过错。然而，这并不意味着您可以随意处置多发的货物。

2. 处理多发货物的合理方式：

   • 协商处理：最合理且合法的方式是与商家协商，说明情况并询问商家如何处理多发的货物。商家可能会要求您退回货物，或者同意您保留货物并支付相应的货款。
   • 退回货物：如果商家要求退回货物，您应当配合，因为这是商家的财产，您无权擅自处置。退回货物时，建议保留好退货的凭证，如快递单号等，以备不时之需。
   • 支付货款：如果商家同意您保留多发的货物，并要求您支付相应的货款，您应当按照约定支付，以履行您的合同义务。

3. 要求商家自己来取的法律考量：

   • 不违法但需协商：您要求商家自己来取多发的货物，这一行为本身并不违法。但是，这需要与商家协商一致，因为商家可能出于成本、效率等考虑，希望您通过快递等方式退回货物。
   • 不得损害商家权益：在要求商家自己来取货物时，您不得设置不合理的障碍或条件，如要求商家在特定时间、特定地点取货，且该时间、地点对商家来说极不方便等。否则，可能构成对商家权益的损害。

4. 可能的法律后果：

   • 如果协商不成：如果商家不同意您要求其自己来取货物的提议，且您拒绝退回货物或支付货款，商家可能会通过法律途径来维护自己的权益，如起诉您要求返还货物或支付货款。
   • 如果损害商家权益：如果您在处理多发货物的过程中，故意或过失地损害了商家的权益，如私自处置货物、拒绝退回且不支付货款等，商家有权要求您承担相应的法律责任，如赔偿损失等。

建议：

• 在遇到商家多发货物的情况时，首先保持冷静，不要擅自处置货物。
• 尽快与商家取得联系，说明情况并询问商家的处理意见。
• 根据商家的要求，合理、合法地处理多发货物，以维护双方的合法权益。
• 如果在处理过程中遇到任何问题或纠纷，可以及时向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律建议。