结论：没签合同上班第一天是否可以直接走，需分情况讨论。若用人单位存在违法行为，如未提供劳动条件、拖欠工资等，劳动者有权立即解除劳动合同并离职；若用人单位无违法行为，劳动者虽可离职，但建议遵循一定程序，以避免潜在纠纷。

详细分析：

1. 用人单位存在违法行为的情况：

   • 根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条的规定，如果用人单位存在未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件、未及时足额支付劳动报酬等违法行为，劳动者有权立即解除劳动合同，无需提前通知用人单位。
   • 举例：若你上班第一天发现用人单位未提供必要的劳动工具或安全防护措施，或者用人单位明确表示将拖欠工资，那么你有权立即离职，并可以要求用人单位支付相应的劳动报酬和经济补偿。

2. 用人单位无违法行为的情况：

   • 尽管未签订书面劳动合同，但根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。因此，即使上班第一天，劳动者也与用人单位形成了事实上的劳动关系。
   • 在这种情况下，劳动者虽然有权离职，但建议遵循一定的程序，如提前告知用人单位、办理工作交接等，以体现职业素养和避免潜在纠纷。
   • 特别提醒：尽管未签订书面劳动合同，但劳动者仍享有劳动法规定的各项权利，如获得劳动报酬、休息休假、社会保险等。如果用人单位侵犯了这些权利，劳动者有权依法维权。

3. 关于未签订书面劳动合同的法律后果：

   • 根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条的规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。
   • 建议：如果你决定继续在该用人单位工作，应尽快与用人单位签订书面劳动合同，以明确双方的权利和义务。如果用人单位拒绝签订，你可以向当地劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。

法律建议：

• 在决定离职前，先了解用人单位是否存在违法行为，以便做出更明智的选择。
• 如果决定离职，尽量与用人单位友好协商，办理好工作交接等手续，以避免不必要的纠纷。
• 保留好与用人单位相关的证据，如工作证、工资条、考勤记录等，以备不时之需。

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