遇到他人知道你家地址并进行威胁的情况，你应当立即采取以下措施保护自己：

1. 确保自身安全：

   • 首要任务是确保自己和家人的安全。如果威胁是直接的、紧迫的，比如对方表示将立即实施暴力行为，应立即报警，并告知警方具体的威胁内容和对方的身份信息（如果已知）。
   • 如果可能，暂时避免单独外出，尤其是前往偏僻或不易得到帮助的地方。

2. 收集证据：

   • 保存所有与威胁相关的证据，包括短信、电话录音、社交媒体消息、电子邮件等。这些证据在后续的法律程序中可能至关重要。
   • 如果威胁是通过书面形式（如信件）送达的，保留原件，并考虑拍照或复印作为备份。

3. 报警处理：

   • 无论威胁是否紧迫，都应向当地警方报案。提供警方所有你收集到的证据，并详细描述威胁的内容、时间、地点以及对方的身份信息（如果已知）。
   • 警方会根据情况展开调查，并可能采取必要的保护措施，如增加巡逻、提供临时庇护所等。

4. 考虑申请保护令：

   • 如果威胁持续存在，且你感到自己的安全受到严重威胁，可以考虑向法院申请保护令（也称为禁止令或限制令）。
   • 保护令可以禁止对方接近你、联系你或进入你的住所、工作场所等特定区域。违反保护令的行为可能构成犯罪，会受到法律的制裁。

5. 寻求法律援助：

   • 在整个过程中，你可以寻求法律援助或咨询专业律师，以了解你的权利、法律程序以及可能的法律救济措施。
   • 律师可以协助你准备报案材料、申请保护令，并在必要时代表你参与法律程序。

6. 加强个人安全防范：

   • 考虑安装安全系统，如报警器、摄像头等，以增加家庭的安全性。
   • 告知亲友你的情况，让他们了解你的安全需求，并在必要时提供帮助。

额外提醒：

• 不要轻视任何形式的威胁，即使对方看起来不太可能实施。及时采取行动可以保护你的安全，并防止情况恶化。
• 在处理此类事件时，保持冷静和理智至关重要。不要与对方发生直接冲突，以免激化矛盾。

如果你有任何进一步的疑问或需要具体的法律建议，请随时向我咨询。我会根据你的具体情况提供详细的法律指导。