结论：房屋买卖合同中甲乙各持一份合同，而实际存在三份合同的情况，并不一定违法，但需根据具体情况判断其合法性。以下从不同角度进行分析：

1. 合同份数与合法性的关系：

   • 合同份数本身并不直接决定合同的合法性。关键在于合同的内容是否合法、双方当事人的意思表示是否真实、合同是否违反了法律法规的强制性规定等。
   • 在房屋买卖中，通常会有多份合同存在，如买卖双方各持一份，还有可能存在备案合同、贷款合同等。这些合同只要内容一致，且符合法律法规的规定，就是合法的。

2. 可能存在的违法情况：

   • 阴阳合同：如果三份合同中存在内容不一致的情况，特别是为了规避税收、贷款政策等而签订的“阴阳合同”，则可能构成违法。例如，一份合同用于备案，显示较低的交易价格以减少税费；另一份合同则显示真实的交易价格，用于双方实际履行。这种行为可能违反税收法规、贷款政策等，甚至可能构成欺诈。
   • 合同欺诈：如果其中一份或多份合同是伪造的，或者合同内容存在虚假陈述，误导对方签订合同，则可能构成合同欺诈，这也是违法的。

3. 合法性的判断标准：

   • 内容一致性：检查三份合同的内容是否一致，特别是关于交易价格、付款方式、交房时间等关键条款。
   • 法律法规遵守：确认合同内容是否违反了法律法规的强制性规定，如税收法规、房地产管理法规等。
   • 意思表示真实性：确认双方当事人在签订合同时的意思表示是否真实，是否存在欺诈、胁迫等情形。

4. 建议与措施：

   • 审查合同：如果发现自己涉及的房屋买卖合同存在多份且内容不一致的情况，应仔细审查每份合同的内容，确保自己的权益不受损害。
   • 咨询专业律师：如有任何疑问或担忧，建议及时咨询专业律师，以便获得更具体的法律建议和指导。
   • 保留证据：在交易过程中，应妥善保管所有与合同相关的证据，如聊天记录、转账记录、收据等，以备不时之需。

总结：房屋买卖合同中甲乙各持一份合同，而实际存在三份合同的情况，并不一定违法。但需根据合同内容、法律法规遵守情况以及意思表示真实性等因素进行综合判断。如有任何疑问或担忧，建议及时咨询专业律师以获取更具体的法律建议。