结论：中国人在国外私下现金换汇被骗，在国内能否立案需视具体情况而定，但一般情况下存在立案的可能性，不过也面临一些挑战。以下从不同角度为你详细分析：

从管辖权角度分析

1. 属人管辖原则：根据我国法律规定，中国公民在境外犯罪，我国司法机关在一定条件下具有管辖权。如果被骗的中国公民回国后向国内公安机关报案，且案件符合我国刑事诉讼法的立案条件，国内公安机关是有可能立案的。例如，若诈骗行为涉及金额较大，达到了我国刑法中诈骗罪的立案标准（一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上），公安机关通常会依法受理。
2. 犯罪行为地和结果地：虽然换汇行为发生在国外，但如果诈骗的结果（如资金损失）在国内产生，或者犯罪行为的一部分（如通过国内的银行账户进行资金转移等）发生在国内，国内司法机关也可能基于犯罪行为地或结果地原则取得管辖权。比如，诈骗分子通过国内的第三方支付平台将骗取的资金转移走，这就使得国内成为了犯罪行为的一部分发生地。

从证据收集角度分析

1. 证据收集难度较大：由于换汇行为发生在国外，相关的交易记录、证人证言等证据可能都在国外，收集起来存在一定困难。而且不同国家的法律制度和证据规则存在差异，可能会影响证据的合法性和有效性。例如，某些国家对于个人隐私保护较为严格，获取对方的银行账户信息等可能会受到限制。
2. 国内证据的补充作用：如果国内有一些与案件相关的证据，如国内的转账记录、聊天记录等，这些证据可以作为辅助证据，帮助国内公安机关了解案件的基本情况。比如，受害人在国内通过银行向诈骗分子指定的账户转账，国内的银行转账记录就可以作为重要的证据之一。

从国际司法合作角度分析

1. 国际司法协助的必要性：如果案件需要到国外进行调查取证、追捕犯罪嫌疑人等工作，就需要通过国际司法合作的方式来解决。我国与许多国家都签订了司法协助条约，可以通过条约规定的程序请求外国提供司法协助。例如，请求外国警方协助调查诈骗分子的身份信息、行踪等。
2. 国际司法合作的复杂性：国际司法合作涉及到不同国家的法律制度、外交关系等多个方面，程序较为复杂，需要一定的时间和精力。而且不同国家对于司法协助的态度和效率也存在差异，可能会影响案件的办理进度。

法律建议

1. 及时报案：如果发现自己在国外私下现金换汇被骗，应尽快回国并向国内公安机关报案，详细说明案件的情况，提供所掌握的证据。
2. 保留证据：在报案前，要尽可能保留与案件相关的所有证据，如交易记录、聊天记录、转账凭证等。这些证据对于公安机关立案和侦查案件非常重要。
3. 配合调查：在公安机关立案后，要积极配合公安机关的调查工作，如实提供相关信息和证据。如果需要到国外进行调查取证等工作，要按照公安机关的要求提供必要的协助。

后续行动建议：如果你遇到了此类情况，可以先整理好相关证据，然后向当地公安机关报案。如果对立案程序或证据收集等方面有疑问，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况为你提供更详细的法律建议。