遇到贷款逾期第四天就收到威胁短信，您首先不要惊慌，这是可以通过法律途径妥善处理的。 以下是具体分析和建议：

1. 核实短信内容及发送方身份
   先确认短信是否来自贷款机构或其委托的合法催收方（需通过官方渠道核实，如贷款合同中的联系方式）。若对方自称是“律师”“法院”等，可要求其提供书面材料（如律师函、法院传票），口头威胁不具备法律效力。
   法律依据：根据《互联网金融逾期债务催收自律公约》，催收方不得向债务人外的其他人员透露债务信息，且不得使用威胁、恐吓等不当手段。

2. 区分“合法催收”与“暴力催收”

   • 合法催收：仅提醒还款、告知逾期后果（如影响征信），属于正常履职行为。
     
   • 暴力催收：若短信包含“爆通讯录”“骚扰亲友”“伪造法律文书”“威胁人身安全”等内容，则涉嫌违法。
     应对措施：立即保存短信截图、录音（如有通话），作为后续维权证据。

3. 主动沟通，争取协商空间
   即使逾期，您仍有权与贷款机构协商还款计划（如延期、分期）。建议通过官方客服电话或书面方式提出协商请求，避免直接与催收方周旋。
   提示：协商时明确还款能力（如收入证明、困难情况），要求对方出具书面协议，避免口头承诺。

4. 向监管部门投诉或报警

   • 若遭遇暴力催收，可向以下机构投诉：
     
     • 地方金融监管局（针对持牌金融机构）；
       
     • 中国互联网金融协会（针对网贷平台）；
       
     • 12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（针对骚扰短信）。
       
   • 若威胁内容涉及“上门骚扰”“伤害家人”等，可直接向公安机关报案，追究对方治安或刑事责任。

5. 关注个人征信与法律风险

   • 逾期记录可能上报征信，但一般需逾期30天以上才会影响信用评分。若已上报，可在还清欠款后5年自动消除，或通过异议申请提前修复。
     
   • 若长期拖欠且金额较大，贷款机构可能通过法律途径追偿（如起诉、申请强制执行），但此过程需严格遵循法定程序，您会收到法院正式文书，而非短信威胁。

总结建议：先核实对方身份，保留证据；优先协商还款；若遭遇违法催收，果断投诉或报警；同时关注征信影响，但无需因短期逾期过度焦虑。如有进一步疑问或需要协助处理具体证据，可直接向我咨询。