面对网贷逾期后收到威胁短信的情况，你确实需要保持冷静，并采取一系列措施来有效应对，以确保自己的合法权益不受侵犯。以下是我为你整理的详细应对步骤和建议：

一、首要行动：保留证据

收到威胁短信时，第一时间要做的就是保留所有相关证据。这包括完整截图保存短信内容，记录发送号码、时间等关键信息。这些证据在后续报案、投诉或起诉时都将起到至关重要的作用。

二、判断短信性质与沟通

接下来，你需要仔细判断短信的性质。如果短信内容仅为正常的催收提醒，你可以考虑与借款方进行沟通，了解还款方案，并表达自己积极还款的意愿。然而，如果短信中涉及恐吓、威胁等不当内容，你就需要进一步采取行动了。

三、核实网贷平台合法性

在采取进一步行动之前，建议你先核实一下该网贷平台的合法性。查看平台是否具备合法放贷资质，比如是否在金融监管部门备案并取得相关牌照。如果平台不合法，那么其催收行为也可能违法，这将为你后续的维权提供更有利的地位。

四、报警处理

如果威胁短信严重干扰了你的生活，或者涉嫌犯罪（如敲诈勒索等），你应该立即向当地公安机关报案。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，多次发送恐吓信息干扰他人生活的行为是违法的，警方将依法进行处理。

五、向监管部门投诉

除了报警之外，你还可以向相关监管部门进行投诉。比如，你可以向中国银保监会或其派出机构、网络不良与垃圾信息举报受理中心（12321）等投诉该网贷平台的不当催收行为。监管部门会对此进行调查，并可能对违规行为进行处理。

六、寻求法律援助与协商

在处理此类问题时，寻求专业法律援助是非常重要的。你可以咨询专业律师，了解自己的法律权益和可能的法律途径。同时，你也可以尝试与贷款机构进行协商，制定合理的还款计划，以减轻经济压力并避免纠纷进一步升级。

七、加强个人信息保护

在整个过程中，你还需要注意加强个人信息的保护。确保你的个人敏感信息不被泄露，防止被不法分子利用进行诈骗或其他违法活动。

八、心理调适与总结

收到威胁短信可能会给你带来一定的心理压力，但请记住保持冷静和理智。你可以寻求家人、朋友的支持和帮助，共同应对这个问题。同时，也要总结经验教训，增强法律意识，了解相关法律法规，避免未来再次陷入类似的法律纠纷。

综上所述，面对网贷逾期后的威胁短信，你应该保持冷静并依法采取措施保护自己的合法权益。通过保留证据、报警处理、向监管部门投诉、寻求法律援助与协商以及加强个人信息保护等步骤，你可以有效应对这个问题并确保自己的权益得到充分保障。